Moving Average (MA)

Moving Average (MA): Chỉ số trung bình trượt

MA là chỉ số được sử dụng nhiều và phổ biến nhất trong việc xác định xu thế của thị trường...

MA là chỉ số được sử dụng nhiều và phổ biến nhất trong việc xác định xu thế của thị trường. Nó có thể được dùng giống như chỉ số bán quá nhiều/mua quá nhiều. Khi được kết hợp với các chỉ số khác, bao gồm cả các chỉ số trung bình trượt khác, MA cung cấp cho ta một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với các tín hiệu mua và bán.

Về bản chất, chỉ số trung bình trượt loại bỏ các nhiễu của thị trường, giúp ta có cái nhìn rõ hơn đối với xu thế. Điều này được thực hiện bằng cách chuyển đổi từ đồ thị thanh sang đồ thị đường.

Trung bình trượt (n)= [Giá (n) + giá (n-1) +….+ giá (N-m)]/m

Với n là khoảng thời gian hiện tại, giá(n) tương ứng với giá đóng cửa, m là số mẫu dùng cho tính toán. Tham số m được tùy chọn bởi người sử dụng.

Để tính giá trị trung bình trượt tiếp theo, áp dụng công thức trên nhưng bỏ đi giá trị xa nhất và cộng thêm giá trị gần nhất.

Cần đặc biệt chú ý trong việc lựa chọn m, nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phân tích xu thế. m có thể thay đổi từ 3 ngày cho đến 200 ngày tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư. Các xu hướng dài hạn thường được thể hiện khá rõ với trung bình trượt 200 ngày.

Có một vài cách để xây dựng chỉ số trung bình trượt tùy thuộc vào loại giá nào được sử dụng.

Trung bình trượt đơn giản: sử dụng giá đóng cửa.

Trung bình trượt trung tâm: sử dụng giá chính giữa của thanh chứ không phải giá đóng cửa.

Trung bình theo tỉ lệ: nhiều người cho rằng các dữ liều càng gần với thời điểm hiện tài thì càng có giá trị hơn so với các dữ liệu xa trước đó, vì thế với chỉ số này những dữ liệu gần sẽ được gắn với những tỉ lệ lớn hơn so với dữ liệu xa.

Cách sử dụng:

Chỉ số trung bình trượt họat động khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng của thị trường. Tùy vào mục đích đầu tư của mỗi ngưới, chỉ số này được sử dụng với các khung thời gian khác nhau. Thường thì các traders coi trung bình trượt là tín hiệu cần phải xem xét cuối cùng trước khi đưa ra một quyết định. Họ sẽ chỉ hành động khi các tín hiệu có xu hướng trùng với hướng của trung bình trượt hoặc giá hiện thời nằm cùng phía với hướng của trung bình trượt.

Đường trung bình trượt thường được vẽ cùng với một hình bao xung quanh. Độ chênh lệch của đường bao trên và dưới so với đường trung bình trượt là cố định. Thị trường được coi là hoạt động bình thường khi giá chứng khoán vẫn còn nằm trong đường bao này. Khi giá vượt quá đường bao trên, đó là tín hiêu mua quá nhiều và ngược lại quá đường bao dưới là tín hiệu bán quá nhiều.

MA Cross:

Để giúp ích hơn trong việc phân tích, 2 hoặc 3 đường trung bình trượt với khoảng thời gian khác nhau (8, 21, và 55 ngày chẳng hạn) có thể được sử dụng kết hợp lại. Hai đường 8 và 21 ngày thể hiện trung bình ngắn hạn và đường 55 ngày thể hiện cho dài hạn. Tín hiệu giao dịch xuất hiện khi 2 đường trung bình giao nhau với hướng của tín hiệu là hướng của đường ngắn hạn cắt đường dài hạn.

Nếu đường ngắn hạn nằm trên đường dài hạn, đó là xu thế thị trường bò tót. Ngược lại nếu chỉ số ngắn hạn nằm dưới đường dài hạn, đó là xu thế thị trường gấu.

Cần phải nhận thức rõ là các chỉ số trung bình trượt chỉ thực sự hoạt động tốt và hiệu quả với thị trường có xu hướng. Nếu thị trường không có xu hướng, chỉ số trung bình động có thể gây ra Whipsawed. Điều này được loại bỏ thông qua việc sử dụng trung bình trượt dài hạn hoặc MACD để xác định liệu thị trường thật sự có xu hướng hay không. Chú ý, MACD thực chất bắt nguồn từ trung bình động đơn giản. Trong trường hợp thị trường đang không có xu hướng được xác nhận, các chỉ số bán quá nhiều/mua quá nhiều có thể được áp dụng.

Trong ví dụ trên, đường xanh sẫm là đường ngắn hạn 8 ngày, đỏ là đường 21 ngày, và xanh lá cây là đường dài hạn 55 ngày.

Cần chú ý rằng tín hiệu thoát khỏi thị trường tốt nhất cho giao dịch sử dụng trung bình trượt không chỉ đơn thuần là sự giao nhau của các đường chỉ số mà cần phải biết kết hợp với các chỉ số khác, biết xây dựng các qui tắc giao dịch để bổ xung và nâng cao hiệu quả của việc sử dụng chỉ số trung bình động.